Versicherungsmanagement

0010_Klausur

Kritik am VaR. 

Kritikpunkte:
  • Normalverteilungsannahme:
    • Die empirische Schiefe der Gesamtschadenverteilung wird im Modell nicht berücksichtigt
  • Zentraler Grenzwertsatz:
    • Stichprobenverteilung nimmt zwar mit zunehmender Stichprobengröße die Form der Normalverteilung an
    • Aber: hier sehr wenige Datenpunkte ⇒ Schätzung in Form einer Normalverteilung sehr problematisch

Diskussion