Investition & Finanzierung

BETA-Faktor

systematisches Risiko; misst die Sensitivität eines Wertpapiers auf Veränderungen des Gesamtmarktes. 

- negativer BETA-Faktor = WP entwickelt sich gegenläufig zum Markt
- BETA-Faktor 0 = kein systematisches Risiko
- BETA Faktor 0-1 = prozentuale Kursänderung des WP kleiner als die des Markts
- BETA-Faktor > 1 = prozentuale Kursänderung größer als die des Markts

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