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FinLab

2.4 Optionspreisung

Was ist die Put-Call Parität?

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  • Nur bei europäischen Optionen
  • Beziehung zwischen Put und Call
    • Preise lassen sich von gegenseitigem Preis bestimmen
 
Long Call + risikolose Anlage PV = Long Aktie + Long Put
  • Ct + X/(1+rf) = St + Pt
    • Bei stetigen Zinsen stattdessen X*e-r(T-t)