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Privatkundengeschäft

Wie werden die verschiedenen Optionspreissensitivitäten ("Greeks") berechnet?

 
 
Delta
=
abs. Veränd. des Optionspreises (OP)
Veränderung des Basiswertes um 1 Einheit
Gamma =
absolute Veränderung des Delta
Veränderung Basiswert um 1 Einheit
Vega =
abs. Veränderung des OP
Veränderung Volatilität um 1%
Theta =
abs. Veränderung des OP
Veränd. Rest-LZ um 1 Einheit
Rho  = abs. Veränderung des OP
Veränderung Zinssatz um 1%
              

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