FinLab

Excel-Befehle, 2.1. Portfolio Analyse

Wie berechnet sich die Varianz-Kovarianz-Matrix S?

Matrix der Überschussrendite A
 
 
Die Matrix ergibt sich aus einer Matrixmultiplikation
 
 
Excel-Formel:
  • =MMULT(MTRANS(A);A)/(ANZAHL(TAnfang:TEnde)-1)
  • für jede Portfoliokombination (r11 - rNN)

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