FinLab

Excel-Befehle, 2.1. Portfolio Analyse

Was macht der Vektor z und wie wird er berechnet?

Für jede Konstante c löst der Vektor z das System simultaner,
linearer Gleichungen
  • S-1: invertierte Varianz-Kovarianz-Matrix
  • Bildet Marktportfolio für diese Konstante
 
 
Excel-Berechnung: =MMULT(MINV(_S);MTRANS(ErAnfang:ErEnde))

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