FinLab

Excel-Befehle, 2.2 Effiziente Portfolios

Wie prüft man anhand einer t-statistik ob H0 verworfen werden muss?

Für einen Wert rf für γ0
  • =(Koeffizient des Schnittpunkts - rf) / Standardfehler des Schnittpunkts
  • Für Betrag >1.96 wird H0 auf dem 5% Signifikanzniveau verworfen 
 
Für E(rm) - rf für γ1
  • =[Koeffizient der X Variable 1 - (E(rm) - rf)] / Standardfehler der X Variable 1
  • Für Betrag >1.96 wird H0 auf dem 5% Signifikanzniveau verworfen 

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